按照國際慣例，對于企業(yè)的信用評定采用評級方法，而對個人客戶的信用評定采用評分方法。由于個人客戶數(shù)量眾多，歷史信息的規(guī)律性強(qiáng)，因此主要采用基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的評分模型計(jì)量個人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。
參照國際最佳實(shí)踐，個人客戶評分按照所采用的統(tǒng)計(jì)方法可以分為回歸分析、K臨近值、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等;按照評分的對象可以分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平，按照評分的目的可以分為風(fēng)險(xiǎn)評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照平分的階段則可以分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請?jiān)u分)和管理客戶期(行為評分)。
(1)信用局評分
這一階段常用的模型有：
①風(fēng)險(xiǎn)評分，預(yù)測消費(fèi)者違約/壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小;
②收益評分，預(yù)測消費(fèi)者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益;
③破產(chǎn)評分，預(yù)測消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小;
④其他信用特征評分。
(2)申請?jiān)u分
申請?jiān)u分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業(yè)銀行類似申請者開戶后的信用表現(xiàn)，以評分來預(yù)測申請者開戶后一定時(shí)期內(nèi)違約概率，通過比較該客戶的違約概率和商業(yè)銀行可以接受的違約底線來作出拒絕或接受的決定。
信用局風(fēng)險(xiǎn)評分模型和收益評分模型是很有價(jià)值的決策工具，與申請?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性，可以組成二維或三維矩陣來進(jìn)行信貸審批決策。不同的是，申請?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請者量身定做的，能夠更準(zhǔn)確、全面地反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，而且可以利用更多的信息對客戶將來的信用表現(xiàn)進(jìn)行預(yù)測;而信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出預(yù)測。
(3)行為評分
行為評分被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。
